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2022-09-14 21:252個標準正相關(guān)，所以條件概率就大于無條件概率，這個性質(zhì)在講義中沒有提過？獨立事件中，無條件概率等于條件概率嗎？不獨立事件中，條件概率一定大于無條件概率嗎？有公式可以驗證嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-15 14:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
2個標準正相關(guān)，所以條件概率就大于無條件概率，這個性質(zhì)在講義中沒有提過？
【回復(fù)】講義中沒有出現(xiàn)。
獨立事件中，無條件概率等于條件概率嗎？
【回復(fù)】嗯嗯是的。P(A丨B)=P(A)
如果A事件和B事件不獨立，那么P(AB)=P(A丨B)xP(B)
如果A事件和B事件獨立，那么P(AB)=P(A丨B)xP(B)=P(A)xP(B)
不獨立事件中，條件概率一定大于無條件概率嗎？有公式可以驗證嗎？
【回復(fù)】不是的，當(dāng)A和B兩個事件的相關(guān)性為正，此時條件概率大于無條件概率。驗證過程可以結(jié)合“Tests of Independence”
結(jié)合附圖數(shù)據(jù)
已經(jīng)知道A和B相關(guān)性為正：A：股票是Value，P(A)=value型股票數(shù)量/總數(shù)=216/315=68.58%，B：股票是Low risk
P（A丨B）= 183/256=71.48%＞P(A)=68.58%
已經(jīng)知道A和B拔相關(guān)性為負：A：股票是Value，P(A)=value型股票數(shù)量/總數(shù)=216/315=68.58%，B拔：股票是high risk
P（A丨B拔）=33/59= 55.93%＜P(A)=68.58%
總結(jié)：不獨立事件中，條件概率和無條件概率的大小關(guān)系不確定，可以大于，也可以小于
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