王同學
2018-10-15 08:57請教一個一直困擾的問題，信用風險中講到UL就是Var，但是總覺得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺好像就是WCL，直接按照百分比對應的損失數(shù)，好像并沒有涉及到還需要減去預期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個概念辨析的不是很清楚。請老師詳細講講。
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1個回答
Wendy助教
2018-10-16 10:06
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同學你好
信用風險中講到UL叫作信用VaR，它是信用風險中的WCL減去EL（預期損失，因為在信用風險中，這個是EL是可以被預測到的損失，不認為它是風險），這是給信用風險的VaR的定義。
在信用風險中的WCL，就是和市場風險中的VaR一樣的地位，都表示的是：按照百分比對應的損失數(shù)。
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追問
老師，就是說，只有信用風險中，才有CVar=UL=WCL-EL這個說法是嗎？市場風險里的Var就是WCL了嗎？
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追答
同學你好
只有信用風險中，才有CVar=UL=WCL-EL這個說法是嗎？
操作風險也可以這樣的。只不過通常更常見于信用風險中
市場風險里的Var就是WCL了嗎？
對的
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