淑同學(xué)
2022-09-22 16:58time value指的是在剩余的時間里期權(quán)還有上漲或者下跌的潛力，既然歐式期權(quán)沒到期不能行權(quán)，還有什么時間價值呢
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-22 20:25
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如果我們作為long put option一方，S=110，X=100，未到期，IV=0，但我們不會將合約的價值歸為0，因為S有可能下跌且低于100執(zhí)行價，繼而期權(quán)內(nèi)在價值大于0，到期執(zhí)行時可能獲得收益，這個機會/可能性就是“時間價值”。
合約到期，時間價值=0，因為沒有機會了
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