李同學(xué)
2022-10-04 14:20債券期貨和現(xiàn)貨的basis的知識(shí)點(diǎn)在哪里
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-10-05 00:58
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同學(xué)你好，basis = 現(xiàn)貨-期貨，這個(gè)應(yīng)該是在二級(jí)另類大宗商品部分學(xué)的。
這題問Whitacre關(guān)于債券期貨套利的statement哪個(gè)是正確的。
Statement 4 如果basis是正的，那么交易員應(yīng)該“賣出basis”來獲利。basis = 現(xiàn)貨-期貨，basis為正的意思是指現(xiàn)貨價(jià)格大于期貨，那么套利就是要買低賣高。selling the basis就是賣現(xiàn)貨買期貨，因此這是對(duì)的。
Statement 5 如果basis是負(fù)的，那么交易員應(yīng)該賣出現(xiàn)貨買入期貨。這個(gè)是錯(cuò)的，如果basis是負(fù)的，那么現(xiàn)貨比期貨便宜，應(yīng)該賣出期貨買入現(xiàn)貨。
因此這題選A
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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