JL
2022-10-06 00:34A選項(xiàng)不是老師講課中的原話(huà)嗎？為什么不對(duì)呢？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-06 10:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在固定收益?zhèn)校泻饬客剐源笮〉腸onvexity，在衡量債券價(jià)格對(duì)利率敏感性的時(shí)候用到的一個(gè)指標(biāo)。而在組合管理無(wú)差異曲線(xiàn)中，沒(méi)有引入一個(gè)衡量凸性的指標(biāo)。于是這個(gè)題目最優(yōu)選不是A。
無(wú)差異曲線(xiàn)知識(shí)點(diǎn)中，原版書(shū)對(duì)于IC公式（U=E(r)-1/2Aσ2）里風(fēng)險(xiǎn)的定義是σ2，按照這個(gè)理解無(wú)差異曲線(xiàn)的公式，風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)A是一個(gè)slope，是不能來(lái)說(shuō)明凸性的。
數(shù)量中對(duì)凸性的定義和CFA中有不同，截圖中有補(bǔ)充（在金融中，凸性：二階導(dǎo)大于0；在數(shù)學(xué)中，凸性：二階導(dǎo)小于0）
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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