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2022-10-07 13:24老師，這題我的解題思路是：風(fēng)險(xiǎn)越高，有E（r）越高，所有找E（r）最高的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)思路有什么問(wèn)題？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-08 09:13
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
題目問(wèn)的是total risk（總風(fēng)險(xiǎn)），直接衡量總風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是sigma（σ，截圖表格中第三列信息），于是應(yīng)該選擇最高預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)差25的資產(chǎn)1.
你的思路看的是預(yù)期收益率E(r)，它并不直接衡量風(fēng)險(xiǎn)，而是表示資產(chǎn)的收益率，由于題目沒(méi)有說(shuō)明計(jì)算方式，于是它可以是Beta對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得到的收益率補(bǔ)充，也可以是總風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的收益率
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