xinran hu
2022-10-11 15:04請問老師說定價定的是C是因為浮動利率無法確定，那如何能算出來浮動利率的現(xiàn)值呢？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-14 22:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在期初時間點，簽訂一份Swap，0~4，一共四期，已知0~1,0~2,0~3,0~4這4個階段的浮動利率
然后用這四個浮動利率計算，算出一個平均利率（固定利率）
直觀理解：
作為Swap的long方，支固定收浮動
我們要收到未來4筆大小不一樣的浮動利率
作為等價回報
我們要支付未來4筆大小一樣的固定利率
以上的過程，也可以理解為固定利率是對浮動利率的定價，因為我們在用固定利率買浮動利率
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