私同學(xué)
2022-10-12 00:02這題的思路看不懂，是在求哪段時(shí)間的利率呢？f(0.25,0.75)嗎？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-31 23:29
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同學(xué)你好，
這里說(shuō)的是“3-month SOFR futures price quote for a contract maturing in 6 months.”也就是有一個(gè)期貨合約，合約期限6個(gè)月，約定的利率是3個(gè)月，所以是六個(gè)月后的三個(gè)月利率。即f(0.5, 0.75)。
在這道題中給到的是市場(chǎng)利率，我們可以估算期貨利率，繼而估計(jì)期貨報(bào)價(jià)。計(jì)算過(guò)程詳見附圖。
希望能解答你的疑惑，加油！
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