李同學(xué)
2018-10-20 01:13請問這個valuation的公式是不是寫錯了。那個F應(yīng)該是K吧。執(zhí)行價格
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-22 18:29
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學(xué)員你好。這里應(yīng)該是F，這里Vt計算的是t時刻的價值，F(xiàn)是在0時刻對于T時刻的定價。
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追問
是不是期初合約沒有價值，K=Se^rT這個值就是F？到0時刻，遠期價格發(fā)生了變化，所以合約在0時刻有了價值？
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追答
學(xué)員你好。合約期初沒有價值，合約建立起來后，隨著遠期價格的變化，合約開始有了價值。
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追問
起初建立合約的時候，執(zhí)行價格就是當時市場上觀察到的遠期價格，這個是對的吧
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追答
學(xué)員你好。是的。
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