Hykonki
2022-10-28 12:19老師這道題可以講解下嗎，看了解析有幾個問題：1）Basel2.5對于IRB方法有了重大改變，其中MA的計算公式 答案解析的公式和基礎(chǔ)課PPT里的公式不太相同，計算結(jié)果也不同，請問以哪一個為主？2）Basel2.5 IRB的RWA 計算就是在risk capital的計算基礎(chǔ)上乘以12.5嗎？3）為什么Basel 1 和Basel 2 SA方法下的RWA是100million呢？（還想問下考試真的會把IRB方法計算考的這么細嗎？關(guān)于b,rho,MA的公式都是需要記背的嗎）謝謝～
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1個回答
姚奕助教
2022-11-14 16:21
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這題的出法有點超綱了，你需要記住IRB下計算資本要求的基本公式RC=UL-EL=（WCDR-PD）*LGD*EAD
但這個不是最終的資本要求，我們還需要對它進行期限的調(diào)整，期限調(diào)整公式就是M的公式，而M的公式里還有個參數(shù)b，是第一個公式，這兩個都不用記，考試如果考，要么幫你算好，要么給你公式，你帶入?yún)?shù)計算就行。
所以，RC=(WCDR-PD）*LGD*EAD*MA
而RWA=RC*12.5，這就是IRB下的RWA。
權(quán)重法下的RWA=資產(chǎn)金額*權(quán)重，這很簡單，無非是basel I中的權(quán)重非常少，只有0%、20%、50%、100%等幾個，而到了basel II時，細化了權(quán)重的檔次，到了最新的basel III，權(quán)重已經(jīng)細化多達20檔了。
把兩者的結(jié)果比較，就得出結(jié)論了。
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