Cold
2022-11-05 21:34老師,如果對于過去已完成的 項目計算RAROC,revenue和cost使用實際數(shù),expect loss該使用什么數(shù)呢?如果過去這段時間并沒有因信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等 多種風(fēng)險發(fā)生的損失,那么在計算RAROC的時候,還是要用過去這段時間的expect loss嗎?
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1個回答
姚奕助教
2022-11-09 11:06
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用的是為這筆業(yè)務(wù)所計提的撥備,因為撥備在業(yè)務(wù)發(fā)生時就計提了,已經(jīng)打入成本,因此,事后如果沒有發(fā)生實際損失,承擔(dān)的還是這么多,如果發(fā)生損失,實際上這點撥備是不夠的,還要沖抵資本甚至更多。
