Hykonki
2022-11-08 15:30老師您好 按照新的數(shù)據(jù)進行損失排序后計算95%的ES應(yīng)該是選擇最大的前4個數(shù)據(jù)吧(之前的百題也是選的多出CI的),那么按照4個計算應(yīng)該選B,但是這題選了C,求解答計算95%的ES到底是用超出的5個計算 還是4個,這題到底選什么?謝謝~
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1個回答
Crystal助教
2022-11-15 11:12
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市場風(fēng)險中,選擇var的方式是:置信水平*樣本容量=數(shù)據(jù)的位置(var的位置),只要你找到這個數(shù)即可,比如95%var,那么我就要找95%*100=95,即第95個數(shù),從后往前數(shù)100,99,98,97,96,95.按照你的叔叔方式,那么就應(yīng)該是第6個數(shù)。所以es是前5個數(shù)。
不用擔(dān)心
因為兩種計算var的方式都可以,可以選第5個,也可以選第6個??荚嚥粫霈F(xiàn)這樣的情況的
