Friday
2022-11-19 22:16一般多元回歸比如trend model用DW檢驗數據是否存在自相關問題,如果存在則使用AR模型,但是這不就意味著AR模型的數據本身就存在自相關問題嗎?為什么還要再檢測相關系數是否等于0呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Vincent助教
2022-11-21 13:51
該回答已被題主采納
你好
AR模型測自相關的目的是測殘差中是否還存在沒有被找到的自相關性,如果有,就把滯后項放在方程中作為新的自變量。
就是AR方程使用自相關來預測未來,它要求所有自相關的滯后項都在方程中,殘差項之間不存在自相關。
