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Linda助教
2022-11-28 13:35
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同學，你好。這道試題你的計算結果稍微有些問題。
這道題是無法用金融計算器來計算的，但是再計算過程中有一個化簡的過程，會簡單一些。
σ^2=A1^2*σ1^2+2P12*A1*σ1*A2*σ2+A2^2*σ2^2
根據題目中的要求，當P12=-1時，標準差的公式符合平方差的公式，標準差化簡為=（A1*σ1—A2*σ2）^2，其中A1、A2分別表示投資于不同資產的權重，σ1、σ2分別表示投資于不同資產的方差。再這道題目中，投資權重分別為0.5，投資的方差分別為0.2和0.4.
標準差=（A1*σ1—A2*σ2）^2=（0.5*0.2-0.5*0.4）^2=0.01
方差=0.1
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