Joe
2022-12-02 18:55老師,請問R3例題10的第一小題怎么理解?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-12-22 11:21
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同學(xué)你好,題目問的是為了預(yù)測債券收益率,Grant還需要什么?,F(xiàn)在有一個模型能將經(jīng)濟增長和通脹率與短期利率相鏈接,也就是taylor rule,那現(xiàn)在要問的是yield curve,那就又需要一個模型來講央行的政策利率和bond yield相鏈接,也就是一個模型套另一個模型
