jiana
2022-12-22 18:47老師收浮動(dòng)（long float bond ) 這里，0時(shí)刻現(xiàn)金流100，后面每年不是還要收取浮動(dòng)利息嗎，為什么表格里沒有現(xiàn)金流？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-01-09 17:06
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同學(xué)你好，這個(gè)是利率互換，它可以看成兩個(gè)部分，一個(gè)是固定的部分fixed，也就是標(biāo)黃這一列，一個(gè)是浮動(dòng)的部分float，也就是打圈這一列，兩個(gè)合起來就是利率互換。
Interest-rate swaps a re the most actively used derivatives. They create exchanges of interest-rate flows from fixed to floating or vice versa. Swaps can be decomposed into two legs, a fixed leg and a floating leg. The fixed leg can be priced as a couponpaying bond; the floating leg is equivalent to a floating-rate note (FRN).
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