鴻同學(xué)
2023-01-01 15:55老師，第一問用后推法求V-的時(shí)候，用的利率都跟題目中給出的利率二叉樹不一樣，是不是有問題？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-01-03 13:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)檫@里題干中寫到AI bond is currently trading at an option-adjusted spread (OAS) of 13.95 bps relative to the benchmark yield curve.所以需要在每個(gè)利率節(jié)點(diǎn)上加13.95 bps。算出來(lái)的利率就是答案中給到的。
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