愛同學(xué)
2023-01-03 15:53為什么在settlement的時候，是用RE的收益率去減Fix的收益率，而valuation的時候，不用Re的收益率去減fixed的收益率，而是用的1.1區(qū)間fix的收益率，然后乘以本金 呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-01-04 18:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
無論站在哪一個時間點（t），對于long方，都是支固定收浮動，支出固定（將未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)到t時間點），收到浮動（股票在t時間點的收益）
用“收到：股票收益率”-“支出：fix”=合約為long方帶來的價值
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