一同學(xué)
2018-11-01 18:00老師您好!一級(jí)??碱}(1)中的第60題能講一下嗎? settlement price是什么?為什么用conversion factor乘債券價(jià)格,在計(jì)算CTD時(shí),不是應(yīng)該用CF乘以期貨報(bào)價(jià)嗎?結(jié)算和deliever之間的兩天為什么不算了?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-11-02 18:27
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學(xué)員你好。settlement price 是 QFP。(notes上是這么叫的)
這里只是計(jì)算最好的估計(jì)價(jià)格。
QFP*CF+AI。 QFP*CF 僅有最近的3.13的期貨報(bào)價(jià)提供
AI的話(huà) 需要累積到3.15計(jì)算
