劉同學
2023-01-26 08:21這里紀老師說SS不用加交叉項，example直播里kaikai老師說在新考綱下要看是micro/macro。老師可以幫我梳理一下在什么情況下需要什么情況下不需要么
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-01-28 12:02
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同學你好，根據(jù)原版書，BHB和BF model照理都是分為allocation、interaction和selection三部分的，它們唯一的區(qū)別應該就是在allocation部分。但是在micro/macro attribution中，原版書說為了simplify，把interaction也算作selection，因為畢竟沒有選股就不會有interaction，因此，如果讓算selection就是selection+interaction（原版書R26Q12也是這么算的）。如果是題目中單純說用BHB、BF model進行單個組合/fund歸因，不是micro、macro attribution的話，應該不用加interaction。
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追問
那如果像百題這種并沒有說明，答案算了重疊項?？荚嚠斨袝苊鞔_的說明嗎？
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追答
同學你好，這題明確說了micro attribution的，目前還沒有遇到相關(guān)的題目可以驗證。只能從課后題和?？贾型茢噙@個規(guī)律。
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