璇同學(xué)
2023-01-28 06:45這題的statement3不是很懂
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2023-01-28 11:25
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你好
對于不含權(quán)債券，使用二叉樹和使用即期利率計算的結(jié)果是相同的，這和二叉樹的利率波動假設(shè)無關(guān)。
就是我們建二叉樹是基于benchmark curve, 然后我們用建好的二叉樹估值和用這條benchmark curve折現(xiàn)計算的估值結(jié)果一樣。因為本身二叉樹就是基于這條benchmark curve建出來的。我們用的benchmark curve就是spot rate curve。這就是statement 3要考的意思。
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