叢同學(xué)
2023-02-02 07:46老師，百題case4第2題，case9、case10都涉及到returnbse 和holdingbase,這里有點(diǎn)不太明白，returnbase就是根據(jù) 回歸回來(lái)大盤(pán)股前面的系數(shù)確定大盤(pán)小盤(pán)（是根據(jù)大盤(pán)成長(zhǎng)和大盤(pán)價(jià)值相加）？hongdingbase是大盤(pán)小盤(pán)也是根據(jù)占比，價(jià)值/成長(zhǎng)根據(jù)P/E等數(shù)據(jù)判斷？case4是因?yàn)轭}目給的是return 前面的回歸系數(shù)，回歸系數(shù)加總在一起不等于1，所以要用holdingbase的方法，此時(shí)需要給出持股信息？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-02-02 16:34
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同學(xué)你好，這題這樣理解更好。這一題問(wèn)，表一的數(shù)據(jù)是否夠用來(lái)構(gòu)建并解釋風(fēng)格箱。表一是Return based style analysis。只用到了基金經(jīng)理的收益率數(shù)據(jù)。而style box，風(fēng)格箱，它是holding-based，因此光用表一的數(shù)據(jù)，沒(méi)有持倉(cāng)數(shù)據(jù)是不足以用來(lái)構(gòu)建一個(gè)風(fēng)格箱的分析的。因此選C. B不對(duì)，因?yàn)轱L(fēng)格箱只需要基金自己的持倉(cāng)數(shù)據(jù)，不要求index data.
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