??智慧
2023-02-04 09:44老師，可以詳細講一講optioncontractsize是什么意思，以及怎么用嗎？在今天的mock i中我就發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了兩次。尤其是上午題的第7題的第一問，剛剛開始在計算看跌期權(quán)的數(shù)量的時候除了100，后面計算看跌期權(quán)的費用有誠意了100. 這個期權(quán)的contract size is 100 shares. 這里就是我最疑惑的地方。為什么一個期權(quán)合同的大小是相應(yīng)的股票數(shù)，那一個期權(quán)的premium難道是指對應(yīng)的一份股票需要的看跌期權(quán)的價格嗎? 需要多少份看跌期權(quán)不應(yīng)該看的是delta嗎？
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1個回答
開開助教
2023-02-07 14:45
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同學(xué)你好，option contract size指的是一份期權(quán)合約中包含了多少股。一般來說，一份標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的contract size是100股
但期權(quán)費的價格都是一股的定價，如果表格中給我們行權(quán)價40的call的premium是4元，它其實說的是1股的這個call的premium是4元。如果現(xiàn)在有500股，算對應(yīng)合約數(shù)的話那么就是除以100，就是5份合約。
如果通過1股的期權(quán)價格算出來期權(quán)費，要算每一份合約對應(yīng)期權(quán)費，就要乘以100。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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