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2023-02-05 23:10老師，歷史模擬法不是所有數(shù)據(jù)都用嗎？那為何又涉及到隨機數(shù)生成器呢？前面好像也沒講到這里需要隨機，能否補充下，謝謝！
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1個回答
Essie助教
2023-02-06 09:50
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你好，講義上有對于歷史模擬法的描述哦，歷史模擬法不是用所有的歷史數(shù)據(jù)，它可以用bootstrapping的方法進行隨機抽樣，這一點在這個視頻中56分鐘左右有講過。
歷史模擬法是隨機地從歷史數(shù)據(jù)中抽取收益率，其數(shù)據(jù)并不按照時間順序來排列，因此抽取出來的數(shù)據(jù)是非確定性的。我們在隨機抽取的過程中，可以進行有放回的抽取，也可以進行無放回的抽取。
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