Johnny
2023-02-07 13:53Mock A衍生這道題麻煩看下
股票價(jià)值2m，現(xiàn)在的價(jià)格是110.5，股份數(shù)是2m/110.5=18099.55，一份期權(quán)合約可覆蓋100股，那么18099.55股需要181份合約，一份put 合約的premium 是5.05，181份合約的cost =5.05×181=914.05， 兩個(gè)疑問：?答案中為什么是用2m除以執(zhí)行價(jià)110，而不是當(dāng)前的價(jià)格110.5；?最后計(jì)算成本為什么又乘以100
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1個(gè)回答
開開助教
2023-02-09 11:36
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同學(xué)你好，
表格中的價(jià)格是一股option對應(yīng)的期權(quán)費(fèi)，不是一份合約的。所以一份合約的期權(quán)費(fèi)要乘以100
110是最接近ATM的option的行權(quán)價(jià)，市場上并沒有完全ATM的期權(quán)。
算期權(quán)份數(shù)的時(shí)候后，就是名義值/(strike*contract size)
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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