孫同學
2023-03-02 11:1816頁的圖2怎么看?lag列表示啥意思?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2023-03-02 15:05
該回答已被題主采納
你好,lag代表自變量的滯后項,假設時間序列數據為xt,那么lag 1就是xt-1,lag 4就是xt-4.
autocorrelation一列代表殘差的自相關系數。
最后一列t-statistic代表的是用殘差的自相關系數做t檢驗,得到的t統(tǒng)計量。
當t統(tǒng)計量大于t關鍵值時,說明該lag是顯著不同于0,模型存在序列自相關,需要將該lag加回到原方程中。
