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2023-03-05 22:50“在已知投資組合風險收益率RP,市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf,的基礎(chǔ)上,可以得出特定投資組合的β系數(shù)為:βp=Rp/(Rm-Rf)”—這個答案C,是否能只用這節(jié)課及之前的內(nèi)容解答下?
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1個回答
18****70助教
2023-03-07 12:22
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同學(xué)你好,這個C選項是完全根據(jù)CAPM模型推導(dǎo)出來的,單個資產(chǎn)A的β系數(shù)公式應(yīng)該是資產(chǎn)A的收益率Ra與市場平均風險組合收益Rp的協(xié)方差/市場平均風險組合收益的方差,又等于A資產(chǎn)的收益Ra與市場平均收益Rp的相關(guān)系數(shù)*資產(chǎn)A的標準差/市場平均風險組合的標準差。
