魏同學
2023-03-07 20:40問題1，總風險方差=貝塔平方+非系統(tǒng)性風險σ平方，我的理解對嗎？問題2，非系統(tǒng)性風險如何計算。問題3，非系統(tǒng)性風險有定價嗎？還是說充分分散了，無定價
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-08 11:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
問題1，總風險方差=貝塔平方+非系統(tǒng)性風險σ平方，我的理解對嗎？
【回復】
沒有這個公式，因為Beta2≠系統(tǒng)性方差，非系統(tǒng)性風險σ平方≠非系統(tǒng)性方差，我們基礎班講義上的關系式為：
Total variance = systematic variance + nonsystematic variance, or
Total risk = systematic risk + nonsystematic risk
問題2，非系統(tǒng)性風險如何計算。
【回復】在CFA一級沒有涉及，在CFA二級組合管理會涉及，具體是將一段時間多個超額收益（對非系統(tǒng)性風險的補償）的數(shù)據(jù)進行求解，獲得它的方差來表示非系統(tǒng)性風險
問題3，非系統(tǒng)性風險有定價嗎？還是說充分分散了，無定價
【回復】CFA知識體系中僅對“系統(tǒng)性風險”定價，不對“非系統(tǒng)性風險”定價
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