我同學(xué)
2023-03-09 09:52老師。這個(gè)式子是根據(jù)哪個(gè)公式來(lái)的呢?為什么兩個(gè)價(jià)格變動(dòng)加起來(lái)了且不加正負(fù)號(hào)呢?0.5是什么呢?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-09 14:03
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同學(xué)你好,這里是計(jì)算DV01,方法是計(jì)算上漲1bp的價(jià)格,再計(jì)算下降1bp的價(jià)格,然后兩個(gè)價(jià)格之差除以2就是利率變動(dòng)1bp,債券價(jià)格的變動(dòng)量。這里的計(jì)算是根據(jù)DV01的定義來(lái)計(jì)算的,即利率變動(dòng)1bp債券價(jià)格的變動(dòng)量。也可以這么計(jì)算(1038187.79-1037656.36)/2=265.72
