唔同學(xué)
2023-03-10 18:20老師你好，第八題的利率是不是既是標(biāo)的資產(chǎn)也是用于折現(xiàn)的利率？那這樣的話第二時(shí)刻的折現(xiàn)因子其實(shí)完全沒用是嗎，因?yàn)檫€錢的話是第二時(shí)刻結(jié)束還錢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-11 22:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
標(biāo)的資產(chǎn)和折現(xiàn)率都是Exhibit中的數(shù)字，已知X=2.75%
求c+的折現(xiàn)率，它是用time=1時(shí)點(diǎn)的4%計(jì)算出來的0.961538，標(biāo)的資產(chǎn)是time=2時(shí)的5%-X和3%-X
求c-的折現(xiàn)率，它是用time=1時(shí)點(diǎn)的2%計(jì)算出來的0.980392，標(biāo)的資產(chǎn)是time=2時(shí)的0%和3%-X
求c0的折現(xiàn)率，它是用time=0時(shí)點(diǎn)的3%計(jì)算出來的0.970874，標(biāo)的資產(chǎn)是time=1時(shí)的c+和c-
同學(xué)你分析的很對，time=2的Exhibit顯示的“value”沒有用
因?yàn)镋xhibit顯示的利率有一個(gè)特點(diǎn)，是期初得知，然后執(zhí)行一個(gè)期間，例如3%在time=0時(shí)刻得知，然后在0~1時(shí)間段執(zhí)行
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