張同學
2023-03-12 19:17老師,第2問,怎么看出這個SC是positive的?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-03-12 22:32
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你好,僅根據(jù)Exhibit 2,BG檢驗的統(tǒng)計量是大于關(guān)鍵值的,因此只能說模型A存在序列自相關(guān),而且自變量是因變量的滯后項,所以參數(shù)估計是無效的,因此就只能選擇A,serial correlation, invalid coefficient estimates。
根據(jù)A選項最后提到的deflated standard error,在正序列自相關(guān)的情況下,標準誤是低估的,所以這里老師說是正序列相關(guān)其實是根據(jù)A選項倒退推來的。
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