孫同學
2023-03-14 08:25這題中執(zhí)行價格0.85%是干嘛用的?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-14 11:30
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
0.85%是利率看漲期權(quán)的執(zhí)行價格X
題目給出的0.75%相當于現(xiàn)貨價格S
站在0時刻,有一份call option,標的資產(chǎn)是6~9時間段FRA=0.85%
站在0時刻,有一筆3個月Libor loan,從6月開始,那么3~6個月的借款利率是0.75%
題目要給call option估值,應(yīng)該用intrinsic value=Max[0, S-X]計算
----------------------
學而時習之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
