Deeznuts
2023-03-21 06:12EL不是等于PDO*LGD嗎 為什么老師說等于 POD*LGD*exposure
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-03-21 09:24
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同學(xué)你好,
因為LGD可以有兩種表達方式,一種是百分比,一種是金額。當(dāng)EL=PDO*LGD時,此時默認LGD是金額形式。當(dāng) EL=POD*LGD*exposure時,此時LGD是百分比形式。LGD(金額形式)=LGD(百分比形式)*exposure。
本質(zhì)都是一樣的。
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