139****9811
2023-03-24 12:48那這里需要的數(shù)量是個(gè)負(fù)數(shù)，怎么理解呢？還是說(shuō)這里不管正負(fù)號(hào)，只管值得大?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Derivatives
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-25 13:15
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
put option它的delta本身就是負(fù)的，因?yàn)楣善眱r(jià)格上漲，看跌期權(quán)價(jià)格下跌
而題目中-delta的最終結(jié)果是一個(gè)正數(shù)
從對(duì)沖的角度思考，如果我們手里有股票，也就是+stock，此時(shí)應(yīng)該買入看跌期權(quán)對(duì)沖（相當(dāng)于買來(lái)了保險(xiǎn)）long put option,也就是+put
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