139****9811
2023-03-24 15:49不是很理解，為什么站在N有權(quán)以執(zhí)行價(jià)格買(mǎi)入遠(yuǎn)期利率協(xié)議呢？N的時(shí)候利率協(xié)議都結(jié)束了。。。
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-25 13:47
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~它描述的是一份利率看漲期權(quán)，結(jié)算的時(shí)間點(diǎn)是N，它是現(xiàn)金流發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)
在0時(shí)刻我們進(jìn)入一份看漲期權(quán)，截圖中的1時(shí)刻期權(quán)到期，long方有權(quán)決定是否執(zhí)行合約，如果執(zhí)行合約，那么1~4時(shí)間段就是執(zhí)行期，long方在4時(shí)間點(diǎn)獲得的收益就是FR(MxN)-X
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