逢同學
2023-03-26 19:52衍生品原版書課后題LM2第6題,求美式看跌期權(quán)價值,在t=1會提前行權(quán)。為什么答案不是B?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-26 20:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
同學你的答案是正確的,這個題目選擇B,給的答案卻是A,不過解析中也明確說了美式看跌期權(quán)會提前行權(quán),它比較了9.6和8.4350,選擇了提前行權(quán)的9.6,然后折現(xiàn)求出來就是B選項
對應(yīng)協(xié)會勘誤鏈接:
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/2022-cfa-level-ii-errata.pdf
歷史協(xié)會所有勘誤匯總鏈接:
https://www.cfainstitute.org/en/programs/submit-errata
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