愛同學(xué)
2023-03-28 11:34epslont和epslon t-1確實(shí)應(yīng)該存在相關(guān)性啊，老師寫的這個例子不就是時間序列數(shù)據(jù)的靈魂嗎，為什么要假設(shè)epslon t和epslont-1無關(guān)？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-03-28 17:57
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同學(xué)你好。一個好的模型應(yīng)該滿足殘差項(xiàng)是獨(dú)立的，且服從正態(tài)分布假設(shè)（這是多元回歸假設(shè)中關(guān)于殘差項(xiàng)的），即殘差不起到解釋作用，與其他項(xiàng)無關(guān)。如果殘差之間存在相關(guān)性，說明還有變量能夠解釋Xt但是放在了殘差中，說明模型不是一個好的模型，應(yīng)該從殘差中提取該解釋變量。
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追問
但是如果我是時間序列函數(shù)的話，Xt=bo+b1Xt-1+epslont; 此時的epslon確實(shí)是跟Xt有關(guān)，X和Xt-1有關(guān)。而根據(jù)這個方程，我們又可以推出：Xt-1=b0+b1Xt-2+epslont-1; 此時epslont-1和Xt-1也是有關(guān)的。所以epslont-1和epslont是有關(guān)的呀。這樣看來時間序列函數(shù)的殘差項(xiàng)就是互相相關(guān)的呀，他就是和假設(shè)沖突了呀。
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追答
同學(xué)你好。這樣的話會出現(xiàn)序列相關(guān)，序列相關(guān)是違反假設(shè)的。因此好的模型是殘差項(xiàng)應(yīng)該是獨(dú)立的且服從正態(tài)分布，即白噪音。
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