愛同學
2023-03-31 13:04老師，請問下，我兩邊同時減去Xt-1之后，得到的Xt-Xt-1=epslon，但是我移向過去之后，Xt=epslon+Xt-1,不還是相當于有單尾根嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
2個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-03-31 16:32
該回答已被題主采納
同學你好。變量x確實存在單位根，xt=xt-1+epslon是隨機游走，但是y沒有單位根，因為我們將xt于xt-1作為一個整體看待。這里可以聯(lián)想本學習模塊最后一個知識點regression with more than one time series；兩個時間序列數(shù)據(jù)進行回歸，如果都有單位根，看是否是協(xié)整，如果是可以進行回歸，這和此處相似。
0
0
0
0
Vincent助教
2023-03-31 16:57該回答已被題主采納
你好
是的，另外再補充一點，這里Xt-Xt-1后得到新的時間序列數(shù)據(jù)，Yt，每個Xt經(jīng)過差分后Yt是沒有單位根問題，就可以建模了。
所以Xt有單位根，不能建模，Yt沒有單位根，可以建模。
0
0
0
0
