HuangJingDe
2023-04-01 02:35均值恒定就滿足了協(xié)方差平穩(wěn)？不是很理解 方差平穩(wěn)有三條：1均值恒定 2方差平穩(wěn) 3協(xié)方差平穩(wěn)
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-01 16:38
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同學你好。協(xié)方差平穩(wěn)需要滿足1）均值存在且恒定，2）方差存在且恒定，3）協(xié)方差存在且只與滯后階數(shù)有關。
沒有單位根，只能說明不是隨機游走，表明存在恒定的均值，但并不能說明協(xié)方差平穩(wěn)，因為剩余兩個條件不知道。
這里老師有做說明，假設后面兩個條件滿足的情況下，如果沒有單位根，那么滿足協(xié)方差平穩(wěn)。
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