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2023-04-09 00:3486，87怎么解釋
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-10 14:53
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同學(xué)你好，這86，87道題的題干有些缺失，我將完整的部分發(fā)上來(lái)了。
86題
A不正確，ABC并不是要融資的公司，不存在融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B不正確。使用清算所不會(huì)改變回購(gòu)公司的違約風(fēng)險(xiǎn)，只是減少ABC對(duì)回購(gòu)公司違約的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
C不正確。在這種情況下使用清算所也不會(huì)減少XYZ的借貸風(fēng)險(xiǎn)。
D是正確的，使用清算所交易能減少ABC面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，即repo Co.偽造虛假文件之類(lèi)的事情。
87題
首先我們可以先排除A和B，它們都說(shuō)的時(shí)payment netting，這個(gè)是處理settlement risk，不是用來(lái)處理交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的。D選項(xiàng)也是錯(cuò)的，通過(guò)closeout netting，能減少ABC的信用敞口，防止損失繼續(xù)增加，從而降低ABC的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，而不是增加。
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