歡同學
2023-04-09 09:54同樣是分析系數,論證系數是否=0,為什么普通線性回歸系數用F檢驗,但檢驗異方差這里是懷特?而且檢驗統(tǒng)計量也不一樣。
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1個回答
Michael助教
2023-04-09 23:37
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同學你好,
異方差檢驗的不僅僅是回歸系數,需要同時出現單個變量回歸系數的t值比較大,R方也很大(模型整體顯著)這兩個條件才是異方差,所以和一般的檢驗系數等于0不一樣。
