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roushan助教
2023-04-18 11:05
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首先我們一開始是long了一個GBP的遠期合約,也就是意味著到期的時候我們將獲得一個單位GBP,與此同時要付出一定單位的USD;
為了計算MARKTOMARKET value,我們要簽訂一個反向合約,也就是short一個GBP,意味著到期的時候我們是要付出去一個GBP,收到一定單位的美金;
最后我們的收益就是收到的美金-付出的美金,因此需要用美元利率進行折現(xiàn)~
