JULIA
2023-04-22 20:27BSM模型里面，Call option中X部分明明指的是short無風險債券，而Put中X部分代表的就是執(zhí)行價格了，這怎么理解？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-23 16:59
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
BSM模型對看漲和看跌期權定價，X都表示期權行權時的執(zhí)行價格
BSM模型的理解時，對“X”的解釋借助了“無風險債券”，例如對于看漲期權等價于買入N(d1)份股票賣出N(d2)份債券
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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