阿同學(xué)
2023-04-25 10:24B選項(xiàng)的后半句為什么是對(duì)的呀？可以詳細(xì)解釋一下嗎？C錯(cuò)在了防御性工具是嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-25 14:04
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同學(xué)你好
B ERM要求整合風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略，從投資組合的角度看待公司內(nèi)的所有類型的風(fēng)險(xiǎn)，并合理使用衍生品、保險(xiǎn)和替代風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品，僅對(duì)沖管理層認(rèn)為不可取的剩余風(fēng)險(xiǎn)。
C企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理通過支持和影響定價(jià)，資源分配和其他業(yè)務(wù)決策來優(yōu)化業(yè)務(wù)績效，而不是用于管理下行風(fēng)險(xiǎn)和收益波動(dòng)的防御性方法（C說的是防御性方法）。 而是一種管理的進(jìn)攻性武器。
相較于傳統(tǒng)的比較分散風(fēng)險(xiǎn)管理方式，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最大的特點(diǎn)是整合（integration），主要有如下三種整合方式：第一種方式是依據(jù)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整合，比如將不同業(yè)務(wù)部門所面對(duì)的信用、市場等不同風(fēng)險(xiǎn)一起整合計(jì)量；第二種方式是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)策略進(jìn)行整合，即從公司整體策略的角度出發(fā)，例如有的部門需要持有期貨頭寸，而有的部門需要拋售期貨頭寸，通過策略整合可以避免同時(shí)對(duì)兩個(gè)期貨交易策略單獨(dú)進(jìn)行管理；第三種方式是對(duì)整個(gè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整合，企業(yè)將整個(gè)業(yè)務(wù)流程中所需的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行整合，包括但不限于事前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，事中的風(fēng)險(xiǎn)控制，事后的風(fēng)險(xiǎn)緩釋。
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