靜同學
2023-04-28 12:04請問，到期日期貨價格會和現(xiàn)貨價格相等，合約損益的計算還是根據(jù)之前簽訂的合約的價格和現(xiàn)貨價格的差值看的對吧，只是說到期日當天簽訂的期貨合約和現(xiàn)貨是對等的，沒有套利空間？我理解的對嗎？
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1個回答
Johnny助教
2023-04-29 21:06
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同學你好，你的理解是正確的，雖然是同一個期貨，但是不同時間點簽訂時的期貨價格不一樣，你之前簽訂的時候已經(jīng)把期貨價格給定下來了，而你要是等到期貨到期日當天再去簽訂的話，期貨價格就等于現(xiàn)貨價格，否則就會有套利空間了
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