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2023-04-29 11:56第一題不是要對(duì)沖三個(gè)月的價(jià)格波動(dòng)么，怎么能用一個(gè)月的去對(duì)沖呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-02 17:46
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目要求是“fully hedge”完全對(duì)沖，B選項(xiàng)3個(gè)月的期權(quán)不滿足完全對(duì)沖，于是不選
A選項(xiàng)雖然是1個(gè)月的期權(quán)，不是3個(gè)月，但是它滿足完全對(duì)沖的要求，雖然1個(gè)月之后到期，投資者可以依據(jù)市場(chǎng)情況再次簽訂其他的期權(quán)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
所以我們不用優(yōu)先考慮期限是么
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追答
當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)是完全對(duì)沖就好。如果一個(gè)月之后其中一個(gè)合約到期了那投資者可以再想辦法簽訂其他合約
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