139****9811
2023-04-29 20:5910分24秒附近的講解跟王老師上課說(shuō)的不一致?。靠荚嚨臅r(shí)候到底聽(tīng)誰(shuí)的？女老師上課說(shuō)異方差的時(shí)候mse有偏大偏小兩種可能，分別導(dǎo)致一類二類錯(cuò)誤，但是這個(gè)男老師說(shuō)異方差的時(shí)候MSE是偏大，sb1cap標(biāo)準(zhǔn)誤反而偏小，兩個(gè)老師出現(xiàn)了不一致
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2023-04-30 17:25
該回答已被題主采納
你好
一般情況下MSE和ｓｔａｎｄａｒｄ?。澹颍颍铮蚴峭蜃兓?，比如對(duì)于序列自相關(guān)，ｐｏｓｉｔｖｅ的MSE偏小，標(biāo)準(zhǔn)誤也偏小，ｎｅｇａｔｉｖｅ的MSE偏大，標(biāo)準(zhǔn)誤也偏大。
不過(guò)對(duì)于異方差，有所不同，異方差是MSE偏大，ｓｔａｎｄａｒｄ?。澹颍颍铮蚴瞧?，因?yàn)楫惙讲顣?huì)出現(xiàn)異常值，異常值會(huì)把回歸直線拉向自身，并減少其變化，于是標(biāo)準(zhǔn)誤偏小。
在原版書(shū)上就是這么描述的：Thus, in regressions with financial data, the most likely impacts
of conditional heteroskedasticity are that standard errors will be underestimated, so
t-statistics will be inflated.
0
0
2
2
