waiting
2023-04-29 22:52第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒啥關系了么！
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-03 00:09
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
0.6是執(zhí)行價格X，使用0.6鎖定的，但是0.6不是標的資產價格,0.68才是，0.6和0.68確實沒有關系
從題目信息：
The appropriate FRA rate over the period of 15 June to 15 September is currently 0.68%.
可以看出，簽訂合約時間點1~3時間段的FRA是0.68%，投資者看漲這個時間段的利率，于是用0.6%執(zhí)行價格簽訂期權合約，那么在合約到期之前的任意時間點，1~3的利率會波動，就不是0.68%了
------------------------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
-
追問
老師為什么鎖定的是0.68鎖定的不是一個月后三個月的遠期利率么，這個利率是什么無所謂吧，而是這個利率本身就是我們的標的
0
0
0
0
