白同學(xué)
2023-05-01 22:01為何這頁的公式return on portfolio 和 return on benchmark都取了平均值?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-02 11:25
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你好,這里是在做回報(bào)率的歸因。比如我們想計(jì)算過去一年組合的IR,有一組每月的Rp和Rb。
在計(jì)算分子active return的時(shí)候,所以要用這12個(gè)月的平均Rp和平均Rb做差,得到active return。
計(jì)算分母active risk的時(shí)候,就是用這12個(gè)Rp和Rb來計(jì)算這12個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)差。
