瘋同學
2023-05-02 00:58是不是題目中出現了low volatility strategy，就是考察low risk anomaly
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-04 13:50
該回答已被題主采納
同學你好，低風險投資策略和低風險異常還是不一樣的。低波動率策略是通過選擇市場上風險較小的證券來實現穩(wěn)定的、相對低風險的回報。這種策略通常適用于那些不希望承擔高度波動性或價格波動較大的投資者。低風險異象更多說的是承擔低的風險反而有一個高的收益。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學習愉快!~
-
追問
那這一題低風險投資策略為啥會有顯著的alpha
-
追答
同學你好，這里低風險投資策略確實有顯著的alpha。但是低風險策略講究我主動去選擇低風險的投資，其原因是投資者不愿意承擔太高的風險。低風險異象強調實際收益與風險是反向關系。
0
0
1
1
